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Covariance de deux variables aléatoires

Définition 5   On appelle covariance de deux variables aléatoires $ X$ et $ Y$ l'expression :
$\displaystyle Cov(X,Y)$ $\displaystyle =$ $\displaystyle E[(X-E(X))\times (Y-E(Y))]$  
  $\displaystyle =$ $\displaystyle \sum_{ij} p_{ij}(x_i -E(X))(y_j-E(Y))$  

Proposition 1   La covariance de deux variables aléatoires indépendantes est nulle

Attention: la réciproque est fausse



Pascal Ferraro 2002-11-22