next up previous
suivant: Somme de variables aléatoires monter: Indépendance précédent: Covariance de deux variables

Matrice de covariance de deux variables aléatoires

Définition 8   On appelle matrice de covariance du couple $ Z=(X,Y)$ de deux variables aléatoires $ X$ et $ Y$ l'expression :
$\displaystyle C$ $\displaystyle =$ $\displaystyle \left ( \begin{array}{cc} \sigma_X^2 & Cov(X,Y) \\
Cov(Y,X) & \sigma_Y^2 \end{array} \right
)$  

C'est une matrice symétrique car $ Cov(X,Y)=Cov(Y,X)=Cov(Z)$. Exemple Dans l'exemple du test psychotechnique :

$\displaystyle C = \left ( \begin{array}{cc}0.86 & 0.07 \\  0.07 & 0.5275 \end{array}\right )
$



Pascal Ferraro 2002-11-22